日本投資書が明かす
市場の定量的真理
クオンツ戦略と日本独自の市場心理 — データに基づく投資アプローチへ。
日本の現物株式市場におけるシステム取引執行率は2023年以降、東証主要銘柄で約45％に達した。これは価格発見の高速化をもたらす一方、高頻度トレーダーの同質性が一時的な価格歪みを拡大させるリスクも内包している。
これらの法則は書籍『日本株式の行動パターン』『統計で読む日経平均の謎』などで検証されており、投資判断の補助指標として活用できる。
日本市場では低金利環境下でβ値の変動が大きく、特に金融・不動産セクターでマーケット・リスクプレミアムの推計が重要。
上記の公式群を理解することで、日本株式のポートフォリオ評価や戦略立案に資する定量的フレームワークが得られる。
ランダムフォレストを用いた日本株のファクター分析、アノマリー発見手法を解説。実践的なPythonコードも収録。
注文帳分析、ラベンダー・シグナル、ダークプールの影響。日本のPTS取引を踏まえた最新知見。
代表性ヒューリスティック、損失回避バイアスが日本の個人投資家の売買に与える影響を実証。逆張り戦略の有効性。
日銀が保有するETF残高は約70兆円超。TOPIX連動型の買い入れ継続は市場の下方硬直性を生む一方、価格シグナルの歪みも指摘される。投資書『中央銀行と株式市場』では、政策効果と市場ニュートラル戦略の関係を論じている。
2024年改訂コーポレートガバナンス・コードにより、PBR 1倍割れ企業への改善要求が強化。ROE目標の公表企業は翌四半期にアウトパフォーム傾向（平均+2.1%）。定量モデル「ガバナンススコア」が有効。
情報技術・素材・消費の相関行列はグローバル市況に連動。日本市場特有の「含み益売り圧力」を加味したレジーム・スイッチングモデルが有効であることが複数の研究で示されている。
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